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[주식시황](8월 셋째주) 실리콘음극재 관련주 상승 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○ 최근 한 주간 코스피는 -3.35%의 하락세를 보였습니다. 이는 미국 국가신용등급 하향과 국채금리 상승 등 대외 악재로 인한 영향으로 분석됩니다. 특히 이달 미국의 '잭슨홀 미팅'이 변곡점이 될 것으로 전망되고 있습니다. ○리플(XRP)은 지난 주에 -18.59%의 수익률을 기록했습니다. 리플의 최고경영자인 브래드 갈링하우스는 미 SEC의 중간 항소에 대해 언급했으며, 리플랩스는 SEC의 항소 신청에 반대 의사를 밝혔습니다. 18일에는 리플이 하루 동안 16% 가량 급락했으며, 이는 미국의 긴축 통화정책 가능성과 SEC의 증권성 판결에 대한 항소와 관련이 있습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 ○STX의 지난.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 8. 20.
[주식시황](8월 첫째주) 초전도체 관련주 상승 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○리플은 지난 주에 -9.48%의 수익률을 기록했습니다. 리플과 SEC 간의 소송이 약식 판결로 종결되었고, 증권성 여부에 대한 판결이 내려지지 않으면서 암호화폐 업계에서 리플의 위치가 더욱 강화되었습니다. 리플의 가격은 최근 법원 판결에 따라 변동성을 보이고 있습니다. ○중국 상해 종합지수는 지난 주에 1.98%의 수익률을 기록했습니다. 이는 주로 중국 당국이 경기 부양 의지를 밝힌 것과 구체화된 소비 진작책에 대한 발표로 인해 투자심리가 개선되었기 때문입니다. 또한, 중국의 민간 기업 차이신이 발표한 서비스 구매관리자지수(PMI)가 예상보다 높은 수치를 기록하면서 중화권 증시는 상승했습니다. ○브라질 헤알은 지난 주.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 8. 5.
[주식시황](7월 넷째주) 영풍제지, LS네트웍스 강세 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 리플(XRP)은 지난 주에 -9.74%의 수익률을 기록했습니다. 리플은 미국 증권거래위원회(SEC)와의 소송에서 증권성이 인정되지 않았으며, 이에 따라 가상자산은 증권이 아니라는 주장이 힘을 잃었습니다. - 일본 엔의 지난 주 수익률은 0.67%입니다. 이번 FOMC 회의에서 25bp 인상이 거의 확실시되자 미일 금리차 확대 전망에 달러-엔 환율이 상승 압력을 받았습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 - 영풍제지는 최근 1주일간 33.11%의 수익률을 기록했습니다. 주가가 6개월 만에 7배 급등한 영풍제지는 2차전지 사업에 참여하겠다는 계획을 밝히면서 주가가 급등했습니다. - LS네트웍스는 지난 주에 137... 공감수 0 댓글수 0 2023. 7. 30.
[주식시황](7월 셋째주) 바이오관련주 상승 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○밀(CBOT)의 지난 주 수익률은 13.66%입니다. 러시아의 흑해곡물협정 종료 선언으로 인해 국제 밀값도 상승 압력을 받았습니다 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 ○에이프로젠은 최근 1주일간 27.9%의 수익률을 기록했습니다. 19일에는 면역관문 항암항체에 대한 특허출원을 완료했으며, 이 항체는 면역세포 발달 및 분화 조절 단백질에 결합하는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 종목별로 다중 수용체항체 융합체를 개발했으며, 이로 인해 주가가 상한가를 기록했습니다. ○에쓰씨엔지니어링은 최근에 자회사인 셀론텍이 관절연골 재생치료에 사용되는 신제품 '카티씰'을 출시하였습니다. 이로 인해 주가가 상승하였으며, 전주 수익률은 2.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 7. 22.
[주식시황](7월 둘째주) 리플, 반도체 테마주 상승 ○리플(XRP)은 최근 한 주간 49.79%의 수익률을 기록했습니다. 리플은 디튼로펌 파트너인 존 디튼 변호사의 발언과 SEC 소송 결과에 따라 가격 변동이 있었습니다. 리플은 블록체인 기반의 해외송금 플랫폼으로, 한국인들의 관심도 여전히 높다. ○달러/영국 파운드의 지난 주 수익률은 3.29%입니다. 영국 국채의 움직임이 시작되었고, 현재 작년 고점을 넘어가고 있습니다. 이에 따라 파운드화는 상승세를 보였으며, 영국의 임금 상승률이 가속화되면서 국채 금리가 상승하고 파운드화가 강세를 보였습니다. 또한, 영국의 평균임금도 상승하였으며, 달러 대비 파운드화 가치는 영국의 기준금리 추가 인상 전망에 따라 약 15개월 만에 최고치를 기록하였습니다. ○일본 엔의 지난 주 수익률은 -4.21%로 나타났습니다. 최.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 7. 15.
[주식시황](7월 첫째주) 2차전지 관련주 상승 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○인도 SENSEX는 지난 주에 2.93%의 수익률을 기록했다. 센섹스(SENSEX)지수와 니프티(Nifty)50지수는 금요일에 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어갔다. 1년 전 대비로는 각각 20% 이상 상승한 것으로 나타났다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 ○금양은 지난 주에 56.31%의 수익률을 기록하였다. 금양은 최근 몇 일 동안 강세를 보이고 있으며, 특히 5일에는 19.39%의 급등을 기록하였다. 이 회사는 2차전지 관련주로 알려져 있으며, 최근 2차전지 시장의 성장에 따라 금양의 주가도 상승하고 있다. ○우진플라임은 개인 매수세에 힘입어 주가가 급등하였으며, 외국인도 매수 전환하였다. 현재 주가는 .. 공감수 1 댓글수 1 2023. 7. 8.
[주식시황](6월 넷째주) 암호화폐, AI관련주 상승 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 비트코인은 지난주 3.73%의 수익률을 기록했다. 이 기간 동안 뉴욕증시는 하락세를 보였으며, 암호화폐 비트코인캐시는 EDX 거래소 지원으로 인해 상승했다. 비트코인의 선물 시장 자산 유입량은 1년 만에 최고치를 기록했고, 마이크로스트래티지는 추가매수를 진행했다. 또한, 비트코인의 시장 지배력은 58%를 돌파했다. 비트코인 ETF 상장 예고와 피델리티의 ETF 신청은 가상자산 시장에 호재가 되었다. -리플(XRP)은 -2.26%의 수익률을 기록했다. 리플은 비트코인과 이더리움과 같은 대부분의 가상자산과 마찬가지로 상승세에서 조정을 겪고 있다. 리플의 상승세는 리플 소송 결과에 크게 영향을 받을 것으로 예상된다. 리플.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 7. 2.
[주식시황] (6월 셋째주) TS트릴리온, 흥아해운 상승 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 이더리움의 수익률은 16.18%로 상승했습니다. 이 기간 동안 이더리움은 다양한 뉴스가 있었습니다. 이더리움 스테이킹 물량이 거래소 보유량에 근접하고 있다는 보도가 나왔고, 스테이블 코인 지배력이 80%를 차지했다는 보도도 있었습니다. 이더리움 가격은 비트코인 가격 상승에 힘입어 상승세를 보였으며, 대비 이더리움 비율이 최저치를 기록하기도 했습니다. 이더리움 스테이킹 물량은 2300만개를 넘어 최고 기록을 경신하고 있습니다. - 밀(CBOT)의 수익률은 13.79%로 상승했습니다. 이번 주에는 우크라이나 전쟁이 밀 가격에 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 밀 가격은 불안정한 상황이 예상됩니다. - 터키 리라의 수익.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 6. 24.
[주식시황] (6월 둘째주) 천일염 관련주 상승 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 이더리움의 수익률은 -10.94%였습니다. 이 기간 동안 가상자산 시장 전반적으로 하락세를 보였습니다. 6월 15일에는 비트코인, 리플, 이더리움 등의 대표적인 가상자산들이 큰 폭으로 하락하며 국내 가상자산 예치도 중단되었습니다. 이와 함께 미국의 규제 단속 이후 투자자들이 소규모 토큰에서 빠져나가면서 암호화폐 시장에서 비트코인과 이더리움의 지배력이 커졌습니다. 블록체인 기술에서 중요한 역할을 하는 스테이킹 기술도 이더리움에서 활발히 이루어지고 있습니다. 이에 따라 앞으로 이더리움의 가격 변동은 스테이킹 기술과 규제 단속 등의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. - 두바이유 현물의 수익률은 -3.7%였습니다. 이번 주 .. 공감수 0 댓글수 0 2023. 6. 20.
[옵션트레이딩] 양매도 전략 시뮬레이션 이전 글에서 언급한 양매도 전략의 주요 요약은 다음과 같습니다. 1.주가의 등락을 예측하는 것보다 변동성을 예측하는 것이 쉬움 2.변동성은 주로 장중에 하락하는 경향이 있음 3.만기 초기에는 베가가 크고 세타가 작지만, 만기가 가까워질수록 베가는 줄어들고 세타가 늘어남 4.이러한 베가 효과를 활용하기 위해 만기 초기에 데일리 양매도 전략을 적용하는 것이 좋음 [옵션트레이딩] 옵션 양매도 수익구조(feat. 베가)1. 양매도는 구조적으로 승률이 높은 전략입니다. 그런데 대부분 사람들은 높은 승률이 지속되다보면 실력이라고 착각하게 됩니다. 이에 자만심에빠지고 결국 자금관리나 손절에서 실패하여 시quantoasis.tistory.com 오늘의 포스팅에서는 데일리 양매도에 대한 백테스팅을 진행해보려 합니다. 이.. 공감수 5 댓글수 0 2023. 6. 14.
[주식시황] (6월 첫째주) 메타랩스 석경에이티 강세 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 두바이유 현물의 수익률은 6.28%였습니다. 사우디의 감산 발표로 두바이유 현물은 대폭 상승했습니다. 이번 주 미 에너지정보청의 발표에 따르면 미 원유 재고는 전주 대비 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 상황에서 두바이유 현물은 0.91달러 상승한 75.22달러에 마감했습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 - 메타랩스의 수익률은 39.88%로 상승했습니다. 이번 주에는 유지헌 대표이사의 사임으로 하지성 대표이사가 신임 대표이사로 선임되었습니다. 메타랩스는 국내 1,2위 모발이식 중점 진료를 보유하고 있어, 이번 신임 대표이사 선임을 통해 더욱 성장할 가능성이 높아졌습니다. 이에 따라 투자자들은 메타랩스의 실.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 6. 10.
[주식시황] (5월 다섯째주)이수화학, 한진칼우 강세 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 코스피의 수익률은 1.66%였습니다. 이번 주는 미국 부채한도 협상이 타결되면서 글로벌 증시가 안정화되는 모습을 보였습니다. - 두바이유 현물의 수익률은 -6.6%이었습니다. 이 기간 동안 두바이유 현물은 OPEC+ 일부 회원국의 감산 결정과 미 부채한도에 대한 합의 등의 영향을 받았습니다. 특히, 미 부채한도 합의안 통과에 대한 불확실성과 중국의 제조업 PMI가 시장 예상보다 낮게 나타나 원유 수요 감소가 우려되는 등의 요인이 유가 하락을 겪었습니다. - 터키 리라의 수익률은 4.38%였습니다. 에르도안 대통령의 포퓰리즘 경제정책이 이어질 것으로 예상되면서 미국 달러화당 터키 리라화 환율은 20리라까지 치솟았습니다.. 공감수 0 댓글수 1 2023. 6. 3.
[월간성과] 2023년 5월 자동매매(4.90% 수익) 5월에는 시스템이 4.90% 수익을 냈습니다. 분위기가 좋네요. 5월에 매매한 종목수는 총 69종목입니다. 이 중 31개종목에서 수익이났습니다. 종목 평균 수익률이 2.71%입니다. 승률은 44%정도인데 손익비가 좋아서 수익이 난 것 같습니다. 아래는 이익 TOP 6와 손실 TOP 6 종목입니다. 확실히 이익쪽에서 더 큰 수치를 보이고 있습니다. 연초이후 성과가 꽤 좋아서 비중을 더 올려볼 생각입니다. 근데 꼭 이러면 손실이 나오더라구요 ㅜㅜ.. 다음달도 화이팅입니다! 공감수 0 댓글수 0 2023. 5. 31.
[주식시황] (5월 넷째주) 우크라이나 재건 관련주 상승 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 코스피의 수익률은 0.83%로, 전 주 대비 상승했습니다. 코스피는 부채한도 협상 등 여러 요인에 따라 변동성이 예상되며, 투자자들은 주식 시장의 변화에 주의를 기울이고 있습니다. 홍콩H지수의 수익률은 -5.69%로 하락했습니다. 마이크론 규제로 인한 미중 갈등과 미국 부채 한도 협상 등 지정학적 긴장감이 고조되었기 때문입니다. 두바이유 현물의 수익률은 1.79였습니다. 이는압둘아지즈 빈 살만 사우디 에너지 장관의 경고성 발언에 유가가 소폭 뛰었다는 것이 원인입니다. 은(NYMEX)의 수익률은 -3.05%로 하락했습니다. 이는 미국 경제 지표가 예상보다 좋지 않았고, 중국과 미국의 무역분쟁이 재조명되면서 금속 시장 전반.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 5. 27.
[트레이딩] Optuna로 변동성 돌파 전략 Foward walk testing 구현하기 안녕하세요. 최근 많은 블로거들이 백테스트 결과와 전략을 공유하고 있어 많은 시스템 트레이더 분들이 관심을 갖고 계실 것입니다. 그중에서도 백석꾼님의 '직장인 전략'과 퀀스택스님의 '슈퍼 ETF 전략'은 특히 유명한 전략 중 하나입니다. ETF 시스템 트레이딩 연구소 : 네이버 블로그 ETF 트레이딩 연구 결과 기록을 위한 블로그입니다. 공지의 네비게이션 페이지를 이용하면 보다 쉽게 연구결과를 찾을 수 있습니다. since 2022-08-08 blog.naver.com Get the money : 네이버 블로그 Bill Staxx through Quant Quant + Bill Staxx = Quanstaxx blog.naver.com 오늘은 이러한 ETF 전략의 효과를 극대화하기 위해 활용할 수 있는 .. 공감수 2 댓글수 2 2023. 5. 22.
[주식시황] (5월 셋째주)리플, 자이글 상승 SC엔지니어링 하락 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 리플의 수익률은 7.23%로 나타났습니다. 리플은 SEC와의 증권성 소송전에서 승리 가능성이 높아졌다는 기사가 나왔습니다. 나스닥 종합의 수익률은 2.92였습니다. 이번 주 초에는 조 바이든 대통령과 의회 지도자 간 부채한도 문제를 논의하는 2차 협상이 있었고, 이에 대한 기대감이 지수에 영향을 미쳤습니다. WTI, 원유 뉴욕근월의 수익률은 1.51%로 나타났습니다. 이는 전주 대비 상승한 수치입니다.미국과 중국의 무역협상이 이어지며, 이에 따라 원유 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 이란과 사우디 아라비아 간의 긴장이 지속되고 있어, 이 지역에서의 원유 생산에 대한 우려도 있습니다. 일본 엔의 수익률은 3.11.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 5. 20.
[주식시황] (5월 둘째주) 자동차 부품, 구제역 관련주 강세 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스비트코인의 수익률은 -8.37%로 하락세를 보였습니다. 이에 대한 원인으로는 유럽연합(EU) 의회 코인 규제 통과와 미국 은행권 위기에 대한 우려 등이 분석되고 있습니다. 그러나 이번 주 초부터는 다시 상승세를 보이기도 했으나, 최근에는 다시 하락세를 보이고 있습니다. 이에 대한 전망은 여전히 불확실하며, 비트코인을 비롯한 가상자산은 여전히 가격 불확실성이 높아 안전자산으로 봐야 한다는 의견이 나오고 있습니다.팔라듐(NYMEX)의 수익률은 7.8%로 상승했습니다. 이는 미국과 중국의 무역협상이 긍정적으로 진행되고 있다는 기대감과 함께, 자동차 산업에서 팔라듐 수요가 증가하고 있는 것이 영향을 미쳤습니다. 또한, 브라질의 .. 공감수 0 댓글수 0 2023. 5. 13.
[주식시황] (5월 첫째주) 삼화전자, 라이콤, 비보존 상승 본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스니켈-LME현물의 수익률은 6.13%였습니다. LME 재고량은 전주 대비 2.7% 감소하여 2007년 11월 이후 최저치를 기록하고 있습니다. 니켈의 신규 수요가 확대되면서 수익률이 증가하고 있습니다. 두바이유 현물의 수익률은 -8.25%로 하락했습니다. 이번 주 초에는 OPEC+의 감산 발표로 인해 가격이 상승했으나, 이후 미 중국 무역협상의 부진과 석유수요 둔화 등으로 인해 다시 하락세를 보이고 있습니다.이는 OPEC+ 일부 회원국의 자발적 감산 발표와 미 상업 원유재고의 감소 등이 영향을 미친 것으로 보입니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목삼화전자의 수익률은 100.14%였습니다. 삼화전자는 페라이트 사업에서 .. 공감수 1 댓글수 0 2023. 5. 5.
[KTX예약] KTX가 매진되었다면 야놀자를 이용하자 연휴에 고향을 가려고 코레일톡을 열었는데 기차가 모두 매진이더라구요 ㅠㅠ 보통 기차출발 직전까지 새로고침을 하면 표 하나정도는 나와서 아슬아슬하게 내려갔지만, 오늘은 우연히 알게된 예약 팁을 공유드립니다. 코레일톡에서 열차를 조회하면 열차가 모두 매진인데요 지방러들은 한번쯤 이런 경험이 있으실 겁니다. 이제 표를 구해보도록 합시다. 먼저 야놀자 앱을 다운받습니다. 야놀자에 신규서비스가 생겼는데 교통/항공 이라는 것이에요. 취지는 열차와 여행상품을 함께 판다는 것 같은데요. 아무튼 우리는 무사히 내려가는게 목적이니 예약을 시도해 봅시다. 같은 날 같은 목적지로 조회를 해봤습니다. KTX열차표가 있네요. 야놀자에서 신규 서비스를 위해 미리 부킹해 둔듯합니다. 단, 이 티켓에는 조건이 있습니다. 기차는 국내숙.. 공감수 2 댓글수 0 2023. 5. 3.
[옵션트레이딩] 옵션 양매도 수익구조(feat. 베가) 1. 양매도는 구조적으로 승률이 높은 전략입니다. 그런데 대부분 사람들은 높은 승률이 지속되다보면 실력이라고 착각하게 됩니다. 이에 자만심에빠지고 결국 자금관리나 손절에서 실패하여 시장에서 아웃되는 경우가 많습니다. 레버리지가 크고 이론상 무한손실도 가능하기 때문에 매우 위험하지만, 기계적으로 접근한다면 꽤 매력적인 전략임에는 틀림없습니다. 2. 양매도는 말그대로 콜옵션과 풋옵션을 둘다 매도하는 전략입니다. 콜과 풋을 둘다 매도하게되면 아래와 같은 그래프가 나옵니다. 검은색은 손익그래프이고 초록색은 만기 그래프입니다. 검은색 선은 만기가 가까워 짐에 따라 초록색 선에 붙게됩니다. 검은색 그래프가 빨간 선 위에 있을때 수익인데요. 즉, 만기때까지 기초자산인 KOSPI200이 특정 범위 내에 있다면 수익을 .. 공감수 2 댓글수 0 2023. 5. 2.
[월간성과] 2023년 4월 자동매매(2.78% 수익) 4월에는 시스템이 2.78% 수익을 냈네요. 연초이후에 월간단위로는 계속 수익을 보이고 있습니다. ㅎㅎ 4월에 매매한 종목은 총 118개 입니다. 종목당 평균 수익률은 0.35%이고, 승률은 50.4%네요. 손익비가 좋아서 수익이 났던 것 같습니다. 가장 큰 수익을 준 종목은 지엔원에너지로 4월4일에 29.04%의 수익을 보였네요. 반면 가장 큰 손실을 안겨준 종목은 네이쳐셀이었습니다 ㅜㅜ 4월 7일에 하한가로 직행하면서 -24.67%의 손실을 입었습니다. 그래도 손절이 제대로 나가서 추가적인 타격은 없었습니다. 이 녀석때문에 MDD를 갱신했네요. 시스템매매 성과가 계속 좋은데 이 분위기 계속 이어갔으면 좋겠습니다~ 모두 화이팅입니다! 공감수 0 댓글수 0 2023. 5. 1.
[주식시황](4월 넷째주) 비트코인, 페라이트 관련주 강세 (by chatGPT) 본 주간시황은 ChatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 비트코인의 수익률은 5.02%로 나타났습니다. 이번 주 초 유럽연합(EU) 의회 코인 규제 통과 이후 횡보 장세를 지속하다가, 최근에는 상승세를 보이고 있습니다. 미국 은행권 위기에 대한 우려가 다시 커지면서 비트코인이 대체투자처로 부각된 결과라는 분석이 있습니다. 그러나 미국과 유럽에서의 규제 강화와 가격 불확실성 등의 여러 요인이 있으니 주의하셔야 합니다. 심천종합지수의 수익률은 -4.27%로 하락했습니다. 이는 미국과 중국의 무역분쟁으로 인한 불확실성과 경기둔화 우려로 인한 것으로 분석됩니다. 또한, 중국 내 증시 규제 강화와 기업 실적 부진 등도 영향을 미쳤습니다. 밀(CBOT)의 수익률은 -7.47%로 하락했습.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 4. 29.
[트레이딩] 클러스터링 기법을 이용한 롱숏 시스템 트레이딩(1) 이번 포스팅에서는 머신러닝 기법중 비지도학습인 클러스터링을 이용한 롱숏트레이딩에 대해 적어보겠습니다. 이 연구를 하게된 계기는 아래 논문때문인데요. 논문의 방법론은 아래와 같습니다. 1. 클러스터링 기법으로 KOSPI200 개별종목을 군집화 2. 군집 내에서 수익률 순위로 페어를 결정 3. 페어간 수익률 차이(spread)를 표준편차로 나타내 임계값을 넘으면 롱숏 전략 수행 백테스트결과는 아래와 같은데 훌륭해 보이죠? :: Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering :: 1. 서 론 페어 트레이딩은 유사한 가격흐름을 지닌 두 종목 간의 스프레드를 활용하는 투자전략으로 주로 기업의 펀더멘털 보다는 주식 시계열 특성에 기반 한 통계적 차.. 공감수 2 댓글수 0 2023. 4. 27.
[트레이딩] Optuna를 이용한 시스템 트레이딩 전략 최적화 최근 네이버블로거 백석꾼님께서 직장인 트레이딩 전략을 올려주시고 계시는데요. 다른 시스템트레이딩 블로거님들도 검증을 해주시고 계시는데, 놀랍게도 백테스팅 하시는 분마다 우상향 그래프를 뽑아내고 계시네요. 전략이 상당히 robustness한 것 같습니다. 저도 같은 전략을 백테스팅을 해봤는데요, 파이썬에 Optuna라는 라이브러리를 이용하여 전략의 파라미터를 최적화하는 과정도 추가하였습니다. 우선 백석꾼님이 올려주신 로직 그대로 백테스팅을 진행해봤습니다. 조건은 아래와 같습니다. 매수 조건 (1 or 2) and (3 or 4) 1번 조건: 당일 저가가 전일 저가보다 높음 2번 조건: 당일 거래량이 최근 3일의 거래량 이동평균보다 낮음 3번 조건: 이동평균선과 현재 가격의 이격도(20일 이동평균 사용)가 .. 공감수 3 댓글수 1 2023. 4. 26.
[주식시황](4월 셋째주) 암호화폐하락, 헤알화 강세 (by chatGPT) 본 주간시황은 ChatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 리플의 수익률은 -9.58%로 하락했습니다. 미국 증권거래위원회와의 소송 결과는 상반기 중에 나올 것으로 예상되며, 이에 따라 리플의 가격 변동이 예상됩니다. 중국상해종합지수의 수익률은 1.47%이었습니다. 이번 주 중국 증시는 1분기 GDP 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 경기회복 기대감이 높아지면서 상승세를 보였습니다. 브라질 BOVESPA의 수익률은 -1.96%로 하락했습니다. 이는 브라질 증시에서 주요 기업들의 실적이 예상보다 좋지 않았기 때문입니다. 브라질 증시는 최근 미국의 금리 인상과 브라질의 정치적 불안 등으로 인해 불안정한 상황이 지속되고 있습니다. 니켈-LME현물의 수익률은 10.04%로 상승했습니다... 공감수 0 댓글수 0 2023. 4. 22.
[주식시황](4월 둘째주) 원숭이두창 관련주 상승 (by chatGPT) 본 주간시황은 ChatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 지난주 코스닥의 수익률은 2.7%이었습니다. 이번 주에는 코스닥 대장주인 에코프로비엠이 하락하면서 코스닥지수가 일시적으로 하락했지만, 이후 개인 투자자들의 매수세가 이어지면서 상승세를 이어갔습니다. 또한, 최근 코스닥 상승세가 이어지면서 거래대금과 투자자 예탁금, 신용융자잔고가 증가하는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 코스닥지수가 11개월 만에 900포인트 회복했습니다. 밀(CBOT)의 수익률은 -1.24%였습니다. 이는 미국의 밀 생산량이 예상보다 많아서 인한 것으로, 시장 참가자들은 공급과잉 우려로 인해 판매 압력을 받았습니다. 은(NYMEX)의 수익률은 3.31%로 상승했습니다. 이는 미국의 경기 회복 기대와 인플.. 공감수 1 댓글수 1 2023. 4. 15.
[주식시황](4월 첫째주) 이더리움, 유가 강세 (by chatGPT) 본 주간시황은 ChatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 이더리움의 수익률은 4.51%이었습니다. 이더리움은 주말 동안 하락세를 보였지만, 이후 샤펠라 업그레이드와 같은 긍정적인 소식에 따라 상승세를 이어갔습니다. 그러나 미국 SEC의 이더리움 제재 가능성과 거버넌스 중앙화 논란 등 부정적인 요인도 존재하므로, 투자 결정에는 주의가 필요합니다. 인도 SENSEX의 수익률은 3.23%로 나타났습니다. 그러나 이번 주 초에는 전장 대비 0.04% 하락한 58,966.55를 기록하였으나, 이후 5일과 6일에는 각각 0.68%와 0.14%의 상승을 보였습니다. 이번 주 인도 SENSEX는 전반적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 하지만, 전 세계적으로 코로나19 확산으로 인한 경.. 공감수 1 댓글수 2 2023. 4. 9.
[주식시황](3월 셋째주) 암호화폐 상승, 로봇주 강세 1. 국내 외 주요 인덱스 비트코인과 이더리움이 제일 큰 상승을 보인 한주였습니다. 암호화폐가 드디어 안전자산으로서 인정을 받게되는걸까요? 크립토의 밝은 미래를 기대합니다. 글로벌 주식시장은 전체적으로 약세를 보였습니다. 미국의 나스닥과 S&P500만 각각 3.54%, 1.07% 상승하였고, 유럽을 중심으로 하락폭이 컸습니다. 원자재에서도 실물경제가 안좋아질 것이라는 전망에 원유는 하락했고, 안전자산인 금은 상승했네요. FX에서는 달러가 약세를 보였습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 코스피 상승률 1위는 54.02%의 상승을 보인 삼아알미늄이었습니다. 알루미늄박(양극집전체)를 만드는 회사인데, 최근 2차전지 테마가 함께 부각되면서 수혜를 입은 듯 합니다. 코스닥에서는 엠로가 최고상승률을 보여줬는.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 3. 18.
[주식시황](3월 둘째주) SVB파산 영향, 비트코인 하락 1. 국내 외 주요 인덱스 금주에는 SVB파산사태가 금융시장에 많은 영향을 끼쳤습니다. 비트코인이 -10.04%를 기록하며 주요지수 중 가장 큰 하락률을 보였네요. 글로벌 증시로 보면 미국, 중국, 인도네시아는 하락을 보인반면, 베트남, 브라질, 인도 등 신흥국은 여전히 강세를 보였습니다. 우리나라 코스피와 코스닥도 각각 -1.72%, -1.54%로 약세를 보였습니다. 원자재들도 전체적으로 약세를 보였습니다. 팔라듐은 3개월 수익률이 -30%가 넘어가네요. 환에서는 혼조를 보였는데, 전체적으로 달러가 강세였습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 금주 코스피 상승률 최상위는 더존비즈온이 차지했습니다. 공정거래위원회가 더존비즈온 등 3개사의 기업신용조회 회사 설립의 건을 통과시켜준 영향으로 보입니다. .. 공감수 1 댓글수 0 2023. 3. 13.
[주식시황](3월 첫째주) 2차전지 관련주 강세 1. 국내 외 주요 인덱스 이번주 주식시장은 전세계에서 코스닥이 제일 좋았네요. 무려 3.02%나 올랐습니다. 국내 2차전지 주식들이 상승랠리를 보인 영향으로 보입니다. 하락률이 가장 큰 곳은 브라질로 -3.97%를 기록했습니다. 그동안 강세를 보였던 암호화폐들은 큰 하락을 보였네요. 최근 실버게이트의 뱅크런 위기에 영향을 받은 것으로 보입니다.실버게이트 은행은 암호화폐계에 많은 자금을 대주던 은행입니다. 커머디티에서는 니켈가격(-5.63%)이 많이 빠진 것이 눈에 띄네요. 반면 WIT원유는 3.67%상승했습니다. 환율에서는 엔과 원화의 환율상승이 눈에 띕니다. 원/달러과 엔/달러 환율이기 때문에 달러 강세의 영향으로 보입니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 코스피에서는 한농화성이 54.85%상승하.. 공감수 2 댓글수 0 2023. 3. 4.

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