퀀트 오아시스

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○ 최근 한 주간 코스피는 -3.35%의 하락세를 보였습니다. 이는 미국 국가신용등급 하향과 국채금리 상승 등 대외 악재로 인한 영향으로 분석됩니다. 특히 이달 미국의 '잭슨홀 미팅'이 변곡점이 될 것으로 전망되고 있습니다. ○리플(XRP)은 지난 주에 -18.59%의 수익률을 기록했습니다. 리플의 최고경영자인 브래드 갈링하우스는 미 SEC의 중간 항소에 대해 언급했으며, 리플랩스는 SEC의 항소 신청에 반대 의사를 밝혔습니다. 18일에는 리플이 하루 동안 16% 가량 급락했으며, 이는 미국의 긴축 통화정책 가능성과 SEC의 증권성 판결에 대한 항소와 관련이 있습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 ○STX의 지난..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○리플은 지난 주에 -9.48%의 수익률을 기록했습니다. 리플과 SEC 간의 소송이 약식 판결로 종결되었고, 증권성 여부에 대한 판결이 내려지지 않으면서 암호화폐 업계에서 리플의 위치가 더욱 강화되었습니다. 리플의 가격은 최근 법원 판결에 따라 변동성을 보이고 있습니다. ○중국 상해 종합지수는 지난 주에 1.98%의 수익률을 기록했습니다. 이는 주로 중국 당국이 경기 부양 의지를 밝힌 것과 구체화된 소비 진작책에 대한 발표로 인해 투자심리가 개선되었기 때문입니다. 또한, 중국의 민간 기업 차이신이 발표한 서비스 구매관리자지수(PMI)가 예상보다 높은 수치를 기록하면서 중화권 증시는 상승했습니다. ○브라질 헤알은 지난 주..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 리플(XRP)은 지난 주에 -9.74%의 수익률을 기록했습니다. 리플은 미국 증권거래위원회(SEC)와의 소송에서 증권성이 인정되지 않았으며, 이에 따라 가상자산은 증권이 아니라는 주장이 힘을 잃었습니다. - 일본 엔의 지난 주 수익률은 0.67%입니다. 이번 FOMC 회의에서 25bp 인상이 거의 확실시되자 미일 금리차 확대 전망에 달러-엔 환율이 상승 압력을 받았습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 - 영풍제지는 최근 1주일간 33.11%의 수익률을 기록했습니다. 주가가 6개월 만에 7배 급등한 영풍제지는 2차전지 사업에 참여하겠다는 계획을 밝히면서 주가가 급등했습니다. - LS네트웍스는 지난 주에 137...

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○밀(CBOT)의 지난 주 수익률은 13.66%입니다. 러시아의 흑해곡물협정 종료 선언으로 인해 국제 밀값도 상승 압력을 받았습니다 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 ○에이프로젠은 최근 1주일간 27.9%의 수익률을 기록했습니다. 19일에는 면역관문 항암항체에 대한 특허출원을 완료했으며, 이 항체는 면역세포 발달 및 분화 조절 단백질에 결합하는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 종목별로 다중 수용체항체 융합체를 개발했으며, 이로 인해 주가가 상한가를 기록했습니다. ○에쓰씨엔지니어링은 최근에 자회사인 셀론텍이 관절연골 재생치료에 사용되는 신제품 '카티씰'을 출시하였습니다. 이로 인해 주가가 상승하였으며, 전주 수익률은 2..

○리플(XRP)은 최근 한 주간 49.79%의 수익률을 기록했습니다. 리플은 디튼로펌 파트너인 존 디튼 변호사의 발언과 SEC 소송 결과에 따라 가격 변동이 있었습니다. 리플은 블록체인 기반의 해외송금 플랫폼으로, 한국인들의 관심도 여전히 높다. ○달러/영국 파운드의 지난 주 수익률은 3.29%입니다. 영국 국채의 움직임이 시작되었고, 현재 작년 고점을 넘어가고 있습니다. 이에 따라 파운드화는 상승세를 보였으며, 영국의 임금 상승률이 가속화되면서 국채 금리가 상승하고 파운드화가 강세를 보였습니다. 또한, 영국의 평균임금도 상승하였으며, 달러 대비 파운드화 가치는 영국의 기준금리 추가 인상 전망에 따라 약 15개월 만에 최고치를 기록하였습니다. ○일본 엔의 지난 주 수익률은 -4.21%로 나타났습니다. 최..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○인도 SENSEX는 지난 주에 2.93%의 수익률을 기록했다. 센섹스(SENSEX)지수와 니프티(Nifty)50지수는 금요일에 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어갔다. 1년 전 대비로는 각각 20% 이상 상승한 것으로 나타났다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 ○금양은 지난 주에 56.31%의 수익률을 기록하였다. 금양은 최근 몇 일 동안 강세를 보이고 있으며, 특히 5일에는 19.39%의 급등을 기록하였다. 이 회사는 2차전지 관련주로 알려져 있으며, 최근 2차전지 시장의 성장에 따라 금양의 주가도 상승하고 있다. ○우진플라임은 개인 매수세에 힘입어 주가가 급등하였으며, 외국인도 매수 전환하였다. 현재 주가는 ..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 비트코인은 지난주 3.73%의 수익률을 기록했다. 이 기간 동안 뉴욕증시는 하락세를 보였으며, 암호화폐 비트코인캐시는 EDX 거래소 지원으로 인해 상승했다. 비트코인의 선물 시장 자산 유입량은 1년 만에 최고치를 기록했고, 마이크로스트래티지는 추가매수를 진행했다. 또한, 비트코인의 시장 지배력은 58%를 돌파했다. 비트코인 ETF 상장 예고와 피델리티의 ETF 신청은 가상자산 시장에 호재가 되었다. -리플(XRP)은 -2.26%의 수익률을 기록했다. 리플은 비트코인과 이더리움과 같은 대부분의 가상자산과 마찬가지로 상승세에서 조정을 겪고 있다. 리플의 상승세는 리플 소송 결과에 크게 영향을 받을 것으로 예상된다. 리플..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 이더리움의 수익률은 16.18%로 상승했습니다. 이 기간 동안 이더리움은 다양한 뉴스가 있었습니다. 이더리움 스테이킹 물량이 거래소 보유량에 근접하고 있다는 보도가 나왔고, 스테이블 코인 지배력이 80%를 차지했다는 보도도 있었습니다. 이더리움 가격은 비트코인 가격 상승에 힘입어 상승세를 보였으며, 대비 이더리움 비율이 최저치를 기록하기도 했습니다. 이더리움 스테이킹 물량은 2300만개를 넘어 최고 기록을 경신하고 있습니다. - 밀(CBOT)의 수익률은 13.79%로 상승했습니다. 이번 주에는 우크라이나 전쟁이 밀 가격에 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 밀 가격은 불안정한 상황이 예상됩니다. - 터키 리라의 수익..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 이더리움의 수익률은 -10.94%였습니다. 이 기간 동안 가상자산 시장 전반적으로 하락세를 보였습니다. 6월 15일에는 비트코인, 리플, 이더리움 등의 대표적인 가상자산들이 큰 폭으로 하락하며 국내 가상자산 예치도 중단되었습니다. 이와 함께 미국의 규제 단속 이후 투자자들이 소규모 토큰에서 빠져나가면서 암호화폐 시장에서 비트코인과 이더리움의 지배력이 커졌습니다. 블록체인 기술에서 중요한 역할을 하는 스테이킹 기술도 이더리움에서 활발히 이루어지고 있습니다. 이에 따라 앞으로 이더리움의 가격 변동은 스테이킹 기술과 규제 단속 등의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. - 두바이유 현물의 수익률은 -3.7%였습니다. 이번 주 ..

이전 글에서 언급한 양매도 전략의 주요 요약은 다음과 같습니다. 1.주가의 등락을 예측하는 것보다 변동성을 예측하는 것이 쉬움 2.변동성은 주로 장중에 하락하는 경향이 있음 3.만기 초기에는 베가가 크고 세타가 작지만, 만기가 가까워질수록 베가는 줄어들고 세타가 늘어남 4.이러한 베가 효과를 활용하기 위해 만기 초기에 데일리 양매도 전략을 적용하는 것이 좋음 [옵션트레이딩] 옵션 양매도 수익구조(feat. 베가)1. 양매도는 구조적으로 승률이 높은 전략입니다. 그런데 대부분 사람들은 높은 승률이 지속되다보면 실력이라고 착각하게 됩니다. 이에 자만심에빠지고 결국 자금관리나 손절에서 실패하여 시quantoasis.tistory.com 오늘의 포스팅에서는 데일리 양매도에 대한 백테스팅을 진행해보려 합니다. 이..