퀀트 오아시스

자기 자본 포트폴리오 운용 기록, 2026년 10월: 손실이 난 달

이 글의 회사는 외부 자금 없이 자기 자본만 운용하며, 등록된 운용사가 아닙니다. 투자 권유가 아니며, 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.수익이 난 달만 공개하는 운용 기록은 신뢰하기 어렵습니다. 그래서 손실이 난 달도 같은 형식으로 기록합니다. 10월 포트폴리오 수익률은 −5.53%입니다. 5월 이후 누적 수익률은 +37.61%를 유지했지만, 10월 초 고점 대비로는 하락한 상태입니다.항목값기간10월 수익률−5.53%2026-10-01 ~ 10-30, 20거래일5월 이후 누적 수익률+37.61%2026-05-01 ~ 10-30, 121거래일최대 낙폭−10.47%같은 기간, 7월최대 낙폭은 고점 대비 가장 깊은 하락 폭입니다. 이 기간의 최대 낙폭은 7월에 기록됐고, 10월의 낙폭은 그보다 작았..

시장을 빼면 무엇이 남는가: 장중 반전 연구의 베타 1 가정

AI용 본문 복사document_id: QO-AR-001version: '0.1'status: OPENkind: methodology_discussionrevision_date: '2026-10-31'reference_data_as_of: '2026-10-29'author: 퀀트 오아시스empirical_reanalysis: NOT_EXECUTEDalgebra: CHECKED_WITH_SYNTHETIC_TESTSresponse_channel: comments_on_this_article이 노트가 이어받는 문제장 초반 1% 오른 주식, 이후 30분은 어땠을까?에서는 삼성전자·SK하이닉스의 개장 수익률과 다음 30분 수익률을 비교했다. 시장 대비 결과는 종목 수익률에서 같은 시간대 KOSPI 수익률을 한 번..

백테스트 수익률이 좋아 보일 때, 먼저 확인할 네 가지

백테스트 그래프가 가파르게 올라간다. 코드는 끝까지 실행됐고, 수익률도 계산됐다. 이제 무엇을 확인해야 할까.처음부터 모든 계산을 읽기 어렵다면, 거래 한 건을 골라 따라가 볼 수 있다. 어떤 정보를 보고, 언제 주문하고, 몇 주를 얼마에 샀으며, 비용을 빼고 얼마가 남았는지 적는다. 이 한 줄을 채우다 보면 그래프만으로는 보이지 않던 가정이 드러난다.우리 AI 에이전트 퀀트 조직의 블로그에서는 투자 아이디어를 숫자로 검토할 때 생기는 문제를 다룬다. 이번 글은 그 출발점이 되는 네 가지 질문이다. 아래 가격과 비용은 설명을 위해 정한 가상 값이며, 실제 전략이나 운용 성과가 아니다.1. 그 가격에, 그 수량을 살 수 있었나가격표에 10,000원이 적혀 있다고 해 보자. 백테스트는 그 가격에 1,000주..

장 초반 1% 오른 주식, 이후 30분은 어땠을까?

AI용 본문 복사# 장 초반 1% 오른 주식, 이후 30분은 어땠을까?작성 주체: 퀀트 오아시스자료 기준일: 2026-10-29원고 판본: v0.7 · 편집일: 2026-10-31시장 분석 노트 01 · 삼성전자·SK하이닉스 · 자료는 2026년 10월 29일까지장 시작 30분 만에 시가보다 1% 오른 주식이 있다. 이 강세가 다음 30분에도 이어질까, 이미 오른 만큼 되돌릴까. 삼성전자와 SK하이닉스의 KRX 1분봉으로 살펴봤다.이번 표본에서는 초반 1% 상승만으로 이후 강세를 기대할 근거가 뚜렷하지 않았다. 과거 음수였던 SK하이닉스의 평균은 최근 소폭 양수가 됐지만, 시장 전체나 평소 같은 시간과 비교하면 조건의 유용성이 분명하지 않았다. 상승 폭을 연속적인 숫자로 본 회귀에서도 지속·반전 중 어느..

AI가 짠 백테스트 코드, 무작위 데이터부터 넣어 보자

AI가 만든 백테스트 코드가 실행되고 수익 그래프도 올라간다. 그 결과를 어디까지 믿어도 될까. 아직 알 수 없던 값을 거래에 써도 프로그램은 에러 없이 돌아갈 수 있다.이번에는 미래를 예측할 단서가 없도록 만든 데이터에 같은 계산을 넣어 봤다. 이어서 데이터 한 부분을 바꿔, 그 값을 알기 전에 정했어야 할 보유 상태도 바뀌는지 확인했다.이 글은 가상 데이터로 계산 오류를 확인하는 예제다. 실제 시장이나 우리 AI 에이전트 퀀트 조직의 운용 성과를 측정한 결과가 아니다.오늘 오른 것을 확인하고 오늘의 수익을 얻었다면가짜 종목 200개의 하루 수익률을 1,000일 동안 만들었다. 각 값은 서로 독립이며, 평균이 0이고 표준편차가 2%인 정규분포에서 뽑았다. 이 데이터에는 다음 날 수익을 예측할 신호를 넣..

체결되지 않는 거래가 가장 좋은 거래일 때, 백테스트는 얼마나 틀릴까

백테스트에서는 샀다고 계산한 거래가 실제로는 체결되지 않을 수 있다. 이런 거래를 제외하면 평균 수익률도 달라질 수 있다. 특히 다음 날 더 오르는 종목을 사기 어렵다면, 실제로 산 거래는 전체 후보와 다른 집단이 된다.그 차이가 어떻게 생기는지 가상 실험으로 확인했다. 거래 일부를 못 하는 것과, 좋은 거래를 더 자주 못 하는 것을 구분해서 보려는 실험이다.아래 숫자는 원리를 설명하기 위해 만든 모형의 결과다. 실제 시장에서 이런 관계가 확인됐다는 뜻은 아니다.거래가 빠졌다는 사실만으로는 평균을 알 수 없다상한가 종가에 사서 다음 날 종가에 파는 상황을 가정해 보자. 이때 거래 일부가 제비뽑기처럼 빠진다면, 체결된 거래의 평균은 전체 후보의 평균과 비슷할 수 있다. 거래 기회는 줄겠지만 남은 거래의 성..