퀀트 오아시스

5월에는 시스템이 4.90% 수익을 냈습니다. 분위기가 좋네요. 5월에 매매한 종목수는 총 69종목입니다. 이 중 31개종목에서 수익이났습니다. 종목 평균 수익률이 2.71%입니다. 승률은 44%정도인데 손익비가 좋아서 수익이 난 것 같습니다. 아래는 이익 TOP 6와 손실 TOP 6 종목입니다. 확실히 이익쪽에서 더 큰 수치를 보이고 있습니다. 연초이후 성과가 꽤 좋아서 비중을 더 올려볼 생각입니다. 근데 꼭 이러면 손실이 나오더라구요 ㅜㅜ.. 다음달도 화이팅입니다!

안녕하세요. 최근 많은 블로거들이 백테스트 결과와 전략을 공유하고 있어 많은 시스템 트레이더 분들이 관심을 갖고 계실 것입니다. 그중에서도 백석꾼님의 '직장인 전략'과 퀀스택스님의 '슈퍼 ETF 전략'은 특히 유명한 전략 중 하나입니다. ETF 시스템 트레이딩 연구소 : 네이버 블로그 ETF 트레이딩 연구 결과 기록을 위한 블로그입니다. 공지의 네비게이션 페이지를 이용하면 보다 쉽게 연구결과를 찾을 수 있습니다. since 2022-08-08 blog.naver.com Get the money : 네이버 블로그 Bill Staxx through Quant Quant + Bill Staxx = Quanstaxx blog.naver.com 오늘은 이러한 ETF 전략의 효과를 극대화하기 위해 활용할 수 있는 ..

4월에는 시스템이 2.78% 수익을 냈네요. 연초이후에 월간단위로는 계속 수익을 보이고 있습니다. ㅎㅎ 4월에 매매한 종목은 총 118개 입니다. 종목당 평균 수익률은 0.35%이고, 승률은 50.4%네요. 손익비가 좋아서 수익이 났던 것 같습니다. 가장 큰 수익을 준 종목은 지엔원에너지로 4월4일에 29.04%의 수익을 보였네요. 반면 가장 큰 손실을 안겨준 종목은 네이쳐셀이었습니다 ㅜㅜ 4월 7일에 하한가로 직행하면서 -24.67%의 손실을 입었습니다. 그래도 손절이 제대로 나가서 추가적인 타격은 없었습니다. 이 녀석때문에 MDD를 갱신했네요. 시스템매매 성과가 계속 좋은데 이 분위기 계속 이어갔으면 좋겠습니다~ 모두 화이팅입니다!

최근 네이버블로거 백석꾼님께서 직장인 트레이딩 전략을 올려주시고 계시는데요. 다른 시스템트레이딩 블로거님들도 검증을 해주시고 계시는데, 놀랍게도 백테스팅 하시는 분마다 우상향 그래프를 뽑아내고 계시네요. 전략이 상당히 robustness한 것 같습니다. 저도 같은 전략을 백테스팅을 해봤는데요, 파이썬에 Optuna라는 라이브러리를 이용하여 전략의 파라미터를 최적화하는 과정도 추가하였습니다. 우선 백석꾼님이 올려주신 로직 그대로 백테스팅을 진행해봤습니다. 조건은 아래와 같습니다. 매수 조건 (1 or 2) and (3 or 4) 1번 조건: 당일 저가가 전일 저가보다 높음 2번 조건: 당일 거래량이 최근 3일의 거래량 이동평균보다 낮음 3번 조건: 이동평균선과 현재 가격의 이격도(20일 이동평균 사용)가 ..