📌 2025년 3월 3일 추천 블로그 투자 분석 5선

 

1. 더는 걱정하지마시게 – E-LASSO: 머신러닝을 활용한 새로운 Fama-MacBeth 회귀 분석

📈 E-LASSO 모델은 기존 Fama-MacBeth 회귀 분석을 머신러닝 기법(LASSO)과 결합하여 주식 수익률 예측 정확도를 크게 개선한 방법입니다. 연구에 따르면, 1970~2021년 미국 주식 데이터를 활용한 결과, E-LASSO 기반 포트폴리오는 연평균 21.16% 수익률과 1.65의 높은 샤프 비율을 기록했습니다. 전통적인 다중요인 모델들이 이 초과 수익을 충분히 설명하지 못하며, 새로운 투자 기회를 제공할 수 있다는 점에서 실전 투자 전략에 강력한 도구로 평가됩니다.
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擴張: New Fama-MacBeth Regressions in the Era of Machine Learning

 

2. 체리형부 – 메카로: 중국 반도체 시장과 성장 모멘텀 분석

💡 메카로는 중국 반도체 기업(SMIC, 나우라)으로의 납품 증가로 인해 매출이 급증하고 있으며, 2024년 4분기 추가적인 성장이 예상됩니다. 히터블럭 기술력에서 시장 우위를 점하고 있어 삼성전자와 SK하이닉스 매출은 안정적이며, 중국 시장에서의 지속적인 확장이 주목됩니다. 메카로의 최근 주가 상승이 이러한 성장세를 반영하는지 판단하는 것이 투자 전략의 핵심이 될 전망입니다.
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메카로 중국 스토리 follow up

 

3. 알파카 이코노미아 – 전고체 배터리, 2025년이 원년이 될까?

🔋 전고체 배터리는 차세대 2차전지 기술로 주목받고 있으며, 삼성SDI가 2027년 상용화를 목표로 연구를 진행 중입니다. 중국 업체들과의 경쟁이 치열해지는 가운데, 전고체 배터리는 전기차뿐만 아니라 UAM(도심항공모빌리티) 및 로봇 산업에도 활용 가능하여 수요가 확대될 것으로 보입니다. 관련 기업으로는 엠오티, 이수스페셜티, 레이크머티, 한농화성 등이 주목받고 있으며, 삼성SDI의 공급망을 우선적으로 분석하는 전략이 제안됩니다.
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2차전지 캐즘 속 빛나는 전고체, 25년도는 전고체? (f. 중국의 추격과 로봇)

 

4. Ocean Drive – 투자의 회복 탄력성: 변동성 속에서 살아남는 법

📉 MDD(최대 손실) 회복 기간이 짧을수록 성공적인 투자를 할 확률이 높아집니다. 시장 변동성이 커질수록 적절한 리스크 관리와 자금 운영 전략이 필수적이며, 지나친 예측보다는 멘탈 유지와 손실 후 빠른 회복 전략이 장기적인 성과를 좌우합니다. 투자에서 가장 중요한 것은 시장 변동성에 대비하는 자신감과 꾸준한 수익 창출을 위한 심리적 안정이라는 점을 강조합니다.
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투자의 회복 탄력성

 

5. Cash Cat – 추세추종 트레이딩 리뷰: 2025년 2월 성과 분석

📊 추세추종 전략을 활용해 2025년 2월까지 +9.8%의 누적 수익률을 기록했으나, 리스크 관리 실패 사례(Palantir 투자 비중 과다)를 통해 중요한 교훈을 얻었습니다. **“종목 하나의 비중이 20%를 넘지 않도록 제한하자”**는 원칙을 확인하며, 총 49회의 트레이딩 중 승률 45%, 손익비 2.1배라는 트레이딩 성과를 분석합니다. 리스크 관리와 투자 심리에 대한 깊은 통찰이 돋보이는 글입니다.
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추세추종 트레이딩 (25년 2월, +9.8%)