최근 네이버블로거 백석꾼님께서 직장인 트레이딩 전략을 올려주시고 계시는데요. 다른 시스템트레이딩 블로거님들도 검증을 해주시고 계시는데, 놀랍게도 백테스팅 하시는 분마다 우상향 그래프를 뽑아내고 계시네요. 전략이 상당히 robustness한 것 같습니다. 저도 같은 전략을 백테스팅을 해봤는데요, 파이썬에 Optuna라는 라이브러리를 이용하여 전략의 파라미터를 최적화하는 과정도 추가하였습니다. 우선 백석꾼님이 올려주신 로직 그대로 백테스팅을 진행해봤습니다. 조건은 아래와 같습니다. 매수 조건 (1 or 2) and (3 or 4) 1번 조건: 당일 저가가 전일 저가보다 높음 2번 조건: 당일 거래량이 최근 3일의 거래량 이동평균보다 낮음 3번 조건: 이동평균선과 현재 가격의 이격도(20일 이동평균 사용)가 ..
