이번 포스팅에서는 간단하게 10분 단위 수익률로 갭상승/하락을 하는 랜덤포레스트 모델을 생성해 보겠습니다. 랜덤포레스트는 분류나 회귀에 쓰이는 앙상블(esemble) 모델로 다수의 의사결정나무(decision tree)를 이용한 예측모델입니다. 금융에서 주가를 예측하는 것은 수익과 직결되므로 학계나 실무 막론하고 많이 연구가 되어왔는데요, 최근에는 머신러닝, 딥러닝이 대두되면서 더욱 연구가 활발히 진행되는 것 같습니다. 이번 실험에 쓰인 데이터는 아래와 같습니다. import pandas as pd stock_df= pd.read_csv('10mindata.csv') stock_df=stock_df.dropna() stock_df.info() 첨부된 데이터를 pandas를 통해 업로드하면 아래와 같은 데..
