퀀트 오아시스

1. 춰릿 – 2월 결산: 전업 투자자의 시장 대응 전략📊 전업 투자 2개월 차, 월별 투자 패턴 분석을 통해 시장 대응 능력을 키워가는 과정이 흥미롭습니다. 2월에는 실적 시즌과 이벤트드리븐 전략을 적극 활용하며 삼양식품과 에이피알의 비중을 늘리는 결정을 내렸습니다. 또한, 주식 시장을 인기투표로 바라보며 소비 패턴을 분석하는 접근법이 신선합니다. 월별 시장 심리 변화를 관찰하며 바이오 섹터의 흐름과 3~4월 투자 전략까지 고민하는 인사이트가 돋보입니다. 🔗 블로그 글 보기 2월 결산 - 전업 2개월차 느낀 점과 최근 투자 고민2월 결산 YM리서치를 하면서 자연스럽게 월 결산 루틴이 생겼다. 월말마다 음성컨텐츠 녹음을 하다보니 -...blog.naver.com 2. 비나인 – AI 대중화의 종착지는..

📈 오늘의 시장 감성지수: 2.2/5.0📰 분석된 뉴스 건수: 57건🏦 주요 시장 동향📈 주식시장: 방산주 강세 지속, 한화에어로스페이스가 시가총액 10위권 진입하며 70만 원 돌파. 반면, 테슬라는 트럼프 관세 정책 발표 후 하락세.💵 채권시장: 미국 장기채 수요 증가 → 국채 금리 하락, 머니마켓 펀드 자금 210조 원 돌파.💱 외환시장: 원·달러 환율 하락, 글로벌 금융시장 불안정 지속.📊 경제지표: 미국 국방비 지출 7.4% 증가 → 유럽 방산 예산 확대 전망.🚨 핵심 이슈🔥 K방산주 랠리한화에어로스페이스 시총 10위권 진입, 글로벌 방산 수요 증가 수혜.유럽 국가들의 군비 증강 및 미국 국방비 증가로 K방산 수혜 기대.한화오션도 군함·쇄빙선 수주 기대감 상승.⚠️ 공매도 재개 임..

1. exview – 쿠팡(CPNG) 24 4Q 실적 리뷰📈 쿠팡의 2024년 4분기 실적 분석을 통해 연매출 40조원 돌파와 영업이익 4억 3600만 달러 기록이라는 긍정적인 성과를 조명합니다. 매출 성장률 21%에도 불구하고 주가 변동이 크지 않은 이유를 분석하며, 풀필먼트 사고 보험금 반영과 신사업 손실 가능성을 지적합니다. 쿠팡의 재무지표와 주가 흐름을 면밀히 살펴보는 투자자들에게 유용한 분석입니다. 🔗 블로그 글 보기 [기업스터디] 쿠팡(CPNG) : 24 4Q 실적 리뷰쿠팡이 2024년 4분기 실적을 발표했다. 연간매출은 최초로 40조원을 돌파했고, 연간 영업이익은 4억3600만 ...blog.naver.com 2. energyinfo – EU 방산 기업 주가 폭등💣 트럼프의 NATO 탈..

1. 더는 걱정하지마시게 – E-LASSO: 머신러닝을 활용한 새로운 Fama-MacBeth 회귀 분석📈 E-LASSO 모델은 기존 Fama-MacBeth 회귀 분석을 머신러닝 기법(LASSO)과 결합하여 주식 수익률 예측 정확도를 크게 개선한 방법입니다. 연구에 따르면, 1970~2021년 미국 주식 데이터를 활용한 결과, E-LASSO 기반 포트폴리오는 연평균 21.16% 수익률과 1.65의 높은 샤프 비율을 기록했습니다. 전통적인 다중요인 모델들이 이 초과 수익을 충분히 설명하지 못하며, 새로운 투자 기회를 제공할 수 있다는 점에서 실전 투자 전략에 강력한 도구로 평가됩니다.🔗 블로그 글 보기 擴張: New Fama-MacBeth Regressions in the Era of Machine Le..

📈 오늘의 시장 감성지수: 2.8/5.0📰 분석된 뉴스 건수: 200건🏦 주요 시장 동향📉 글로벌 증시 하락: 트럼프 대통령의 25% 관세 부과 발언으로 뉴욕 증시 급락다우 -1.48% / S&P 500 -1.76% / 나스닥 -2.64%📉 코스피 급락: 외국인의 7주 연속 매도세로 하락💰 환율 변동: 원달러 환율 상승 / 美 10년물 국채금리 하락📈 밸류업 ETF 성장: 순자산 평균 20~50% 증가, 수익률 회복세🚨 핵심 이슈📌 1) 트럼프의 관세 정책 충격25% 관세 부과 발언으로 무역 전쟁 우려 증폭📉 수출 중심 산업 및 반도체 기업에 악영향 예상📌 2) 가상자산 시장 변동성 증가비트코인: 트럼프의 가상자산 비축 언급 후 급등 → 관세 우려로 급락🚨 투자 심리 위축, 장기 보..

📈 오늘의 시장 감성지수: 2.5/5.0📰 분석된 뉴스 건수: 85건🏦 주요 시장 동향📉 시장 변동성코스피 지수: 2,532.78 (-4.59% 주간 하락)환율: 원/달러 1,463.4원 (+상승) → 관세 우려 및 경기 불확실성 반영📊 경제 지표 및 주요 이벤트미국 고용보고서: 2월 신규 고용 13만 3천 명 증가 예상 (예상보다 둔화)중국 양회: 3월 4일부터 경제 정책 변화 논의 예정한국은행 기준금리: 2.75%로 인하 → 기업 채권 발행 증가 기대🏦 투자 심리외국인 투자자: 2월 중 3조 7,026억 원 순매도 (7개월 연속 매도세) 📉개인 투자자 비중 증가: 동학개미 현상 지속🚨 핵심 이슈📌 1) 공매도 재개배경: 3월 31일부터 공매도 전면 허용현재 상황: 금융당국, 무차입 공..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○ 최근 한 주간 코스피는 -3.35%의 하락세를 보였습니다. 이는 미국 국가신용등급 하향과 국채금리 상승 등 대외 악재로 인한 영향으로 분석됩니다. 특히 이달 미국의 '잭슨홀 미팅'이 변곡점이 될 것으로 전망되고 있습니다. ○리플(XRP)은 지난 주에 -18.59%의 수익률을 기록했습니다. 리플의 최고경영자인 브래드 갈링하우스는 미 SEC의 중간 항소에 대해 언급했으며, 리플랩스는 SEC의 항소 신청에 반대 의사를 밝혔습니다. 18일에는 리플이 하루 동안 16% 가량 급락했으며, 이는 미국의 긴축 통화정책 가능성과 SEC의 증권성 판결에 대한 항소와 관련이 있습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 ○STX의 지난..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○리플은 지난 주에 -9.48%의 수익률을 기록했습니다. 리플과 SEC 간의 소송이 약식 판결로 종결되었고, 증권성 여부에 대한 판결이 내려지지 않으면서 암호화폐 업계에서 리플의 위치가 더욱 강화되었습니다. 리플의 가격은 최근 법원 판결에 따라 변동성을 보이고 있습니다. ○중국 상해 종합지수는 지난 주에 1.98%의 수익률을 기록했습니다. 이는 주로 중국 당국이 경기 부양 의지를 밝힌 것과 구체화된 소비 진작책에 대한 발표로 인해 투자심리가 개선되었기 때문입니다. 또한, 중국의 민간 기업 차이신이 발표한 서비스 구매관리자지수(PMI)가 예상보다 높은 수치를 기록하면서 중화권 증시는 상승했습니다. ○브라질 헤알은 지난 주..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 리플(XRP)은 지난 주에 -9.74%의 수익률을 기록했습니다. 리플은 미국 증권거래위원회(SEC)와의 소송에서 증권성이 인정되지 않았으며, 이에 따라 가상자산은 증권이 아니라는 주장이 힘을 잃었습니다. - 일본 엔의 지난 주 수익률은 0.67%입니다. 이번 FOMC 회의에서 25bp 인상이 거의 확실시되자 미일 금리차 확대 전망에 달러-엔 환율이 상승 압력을 받았습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 - 영풍제지는 최근 1주일간 33.11%의 수익률을 기록했습니다. 주가가 6개월 만에 7배 급등한 영풍제지는 2차전지 사업에 참여하겠다는 계획을 밝히면서 주가가 급등했습니다. - LS네트웍스는 지난 주에 137...

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 ○밀(CBOT)의 지난 주 수익률은 13.66%입니다. 러시아의 흑해곡물협정 종료 선언으로 인해 국제 밀값도 상승 압력을 받았습니다 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 ○에이프로젠은 최근 1주일간 27.9%의 수익률을 기록했습니다. 19일에는 면역관문 항암항체에 대한 특허출원을 완료했으며, 이 항체는 면역세포 발달 및 분화 조절 단백질에 결합하는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 종목별로 다중 수용체항체 융합체를 개발했으며, 이로 인해 주가가 상한가를 기록했습니다. ○에쓰씨엔지니어링은 최근에 자회사인 셀론텍이 관절연골 재생치료에 사용되는 신제품 '카티씰'을 출시하였습니다. 이로 인해 주가가 상승하였으며, 전주 수익률은 2..