퀀트 오아시스

이번 포스팅에서는 머신러닝 기법중 비지도학습인 클러스터링을 이용한 롱숏트레이딩에 대해 적어보겠습니다. 이 연구를 하게된 계기는 아래 논문때문인데요. 논문의 방법론은 아래와 같습니다. 1. 클러스터링 기법으로 KOSPI200 개별종목을 군집화 2. 군집 내에서 수익률 순위로 페어를 결정 3. 페어간 수익률 차이(spread)를 표준편차로 나타내 임계값을 넘으면 롱숏 전략 수행 백테스트결과는 아래와 같은데 훌륭해 보이죠? :: Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering :: 1. 서 론 페어 트레이딩은 유사한 가격흐름을 지닌 두 종목 간의 스프레드를 활용하는 투자전략으로 주로 기업의 펀더멘털 보다는 주식 시계열 특성에 기반 한 통계적 차..

최근 네이버블로거 백석꾼님께서 직장인 트레이딩 전략을 올려주시고 계시는데요. 다른 시스템트레이딩 블로거님들도 검증을 해주시고 계시는데, 놀랍게도 백테스팅 하시는 분마다 우상향 그래프를 뽑아내고 계시네요. 전략이 상당히 robustness한 것 같습니다. 저도 같은 전략을 백테스팅을 해봤는데요, 파이썬에 Optuna라는 라이브러리를 이용하여 전략의 파라미터를 최적화하는 과정도 추가하였습니다. 우선 백석꾼님이 올려주신 로직 그대로 백테스팅을 진행해봤습니다. 조건은 아래와 같습니다. 매수 조건 (1 or 2) and (3 or 4) 1번 조건: 당일 저가가 전일 저가보다 높음 2번 조건: 당일 거래량이 최근 3일의 거래량 이동평균보다 낮음 3번 조건: 이동평균선과 현재 가격의 이격도(20일 이동평균 사용)가 ..

본 주간시황은 ChatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 리플의 수익률은 -9.58%로 하락했습니다. 미국 증권거래위원회와의 소송 결과는 상반기 중에 나올 것으로 예상되며, 이에 따라 리플의 가격 변동이 예상됩니다. 중국상해종합지수의 수익률은 1.47%이었습니다. 이번 주 중국 증시는 1분기 GDP 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 경기회복 기대감이 높아지면서 상승세를 보였습니다. 브라질 BOVESPA의 수익률은 -1.96%로 하락했습니다. 이는 브라질 증시에서 주요 기업들의 실적이 예상보다 좋지 않았기 때문입니다. 브라질 증시는 최근 미국의 금리 인상과 브라질의 정치적 불안 등으로 인해 불안정한 상황이 지속되고 있습니다. 니켈-LME현물의 수익률은 10.04%로 상승했습니다...

본 주간시황은 ChatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 지난주 코스닥의 수익률은 2.7%이었습니다. 이번 주에는 코스닥 대장주인 에코프로비엠이 하락하면서 코스닥지수가 일시적으로 하락했지만, 이후 개인 투자자들의 매수세가 이어지면서 상승세를 이어갔습니다. 또한, 최근 코스닥 상승세가 이어지면서 거래대금과 투자자 예탁금, 신용융자잔고가 증가하는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 코스닥지수가 11개월 만에 900포인트 회복했습니다. 밀(CBOT)의 수익률은 -1.24%였습니다. 이는 미국의 밀 생산량이 예상보다 많아서 인한 것으로, 시장 참가자들은 공급과잉 우려로 인해 판매 압력을 받았습니다. 은(NYMEX)의 수익률은 3.31%로 상승했습니다. 이는 미국의 경기 회복 기대와 인플..

본 주간시황은 ChatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 이더리움의 수익률은 4.51%이었습니다. 이더리움은 주말 동안 하락세를 보였지만, 이후 샤펠라 업그레이드와 같은 긍정적인 소식에 따라 상승세를 이어갔습니다. 그러나 미국 SEC의 이더리움 제재 가능성과 거버넌스 중앙화 논란 등 부정적인 요인도 존재하므로, 투자 결정에는 주의가 필요합니다. 인도 SENSEX의 수익률은 3.23%로 나타났습니다. 그러나 이번 주 초에는 전장 대비 0.04% 하락한 58,966.55를 기록하였으나, 이후 5일과 6일에는 각각 0.68%와 0.14%의 상승을 보였습니다. 이번 주 인도 SENSEX는 전반적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 하지만, 전 세계적으로 코로나19 확산으로 인한 경..

1. 국내 외 주요 인덱스 비트코인과 이더리움이 제일 큰 상승을 보인 한주였습니다. 암호화폐가 드디어 안전자산으로서 인정을 받게되는걸까요? 크립토의 밝은 미래를 기대합니다. 글로벌 주식시장은 전체적으로 약세를 보였습니다. 미국의 나스닥과 S&P500만 각각 3.54%, 1.07% 상승하였고, 유럽을 중심으로 하락폭이 컸습니다. 원자재에서도 실물경제가 안좋아질 것이라는 전망에 원유는 하락했고, 안전자산인 금은 상승했네요. FX에서는 달러가 약세를 보였습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 코스피 상승률 1위는 54.02%의 상승을 보인 삼아알미늄이었습니다. 알루미늄박(양극집전체)를 만드는 회사인데, 최근 2차전지 테마가 함께 부각되면서 수혜를 입은 듯 합니다. 코스닥에서는 엠로가 최고상승률을 보여줬는..

1. 국내 외 주요 인덱스 금주에는 SVB파산사태가 금융시장에 많은 영향을 끼쳤습니다. 비트코인이 -10.04%를 기록하며 주요지수 중 가장 큰 하락률을 보였네요. 글로벌 증시로 보면 미국, 중국, 인도네시아는 하락을 보인반면, 베트남, 브라질, 인도 등 신흥국은 여전히 강세를 보였습니다. 우리나라 코스피와 코스닥도 각각 -1.72%, -1.54%로 약세를 보였습니다. 원자재들도 전체적으로 약세를 보였습니다. 팔라듐은 3개월 수익률이 -30%가 넘어가네요. 환에서는 혼조를 보였는데, 전체적으로 달러가 강세였습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 금주 코스피 상승률 최상위는 더존비즈온이 차지했습니다. 공정거래위원회가 더존비즈온 등 3개사의 기업신용조회 회사 설립의 건을 통과시켜준 영향으로 보입니다. ..

1. 국내 외 주요 인덱스 이번주 주식시장은 전세계에서 코스닥이 제일 좋았네요. 무려 3.02%나 올랐습니다. 국내 2차전지 주식들이 상승랠리를 보인 영향으로 보입니다. 하락률이 가장 큰 곳은 브라질로 -3.97%를 기록했습니다. 그동안 강세를 보였던 암호화폐들은 큰 하락을 보였네요. 최근 실버게이트의 뱅크런 위기에 영향을 받은 것으로 보입니다.실버게이트 은행은 암호화폐계에 많은 자금을 대주던 은행입니다. 커머디티에서는 니켈가격(-5.63%)이 많이 빠진 것이 눈에 띄네요. 반면 WIT원유는 3.67%상승했습니다. 환율에서는 엔과 원화의 환율상승이 눈에 띕니다. 원/달러과 엔/달러 환율이기 때문에 달러 강세의 영향으로 보입니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 코스피에서는 한농화성이 54.85%상승하..

찰리 멍거 바이블 워런 버핏이 “버크셔 해서웨이를 ‘설계’한 이는 멍거이고 나는 실행만 했을 뿐”이라고 평한 인물. 버핏이 메일함에서 가장 먼저 찾아 읽는다는 메일의 주인공 하워드 막스는 “나를 그와 비교하는 것만으로도 큰 영광”이라며 “멍거의 지혜는 도저히 따라갈 수 없다”고 그를 떠받들었다. 빌 게이츠, 모건 하우절 등도 입 모아 칭송하는 ‘현인들의 현자’ 찰리 멍거. 그러나 국내 독자들에게 그는 버핏의 오른팔, 버크셔의 2인자로 단편적인 모습만 알려져 있다. 《찰리 멍거 바이블》은 베일에 가려진 그의 철학과 사상을 체계적으로 정리한 국내 첫 책이다. 책은 ‘오판의 심리학’ ‘세상을 살아가는 지혜’ ‘경제학: 다학제 관점에서 본 강점과 약점’ 등 멍거의 유명 강연과 주총 질의응답을 주제별로 엮고 해설..

1. 국내 외 주요 인덱스 금주 주요 인덱스입니다. 국내에서 코스닥은 0.42%, 코스피는 -1.13%로 혼조를 보였습니다. VIX지수는 3.88%가 올랐습니다. 시장변동성이 상승했네요. 상해종합지수와 심천종합지수를 제외하고는 글로벌 주요국가의 인덱스들은 하락세를 보였습니다. 미국에서 인플레이션 관련 지표들이 컨센서스보다 좋지 않은 영향으로 보입니다. 커머디티도 전체적으로 하락했습니다. 특히 팔라듐이 -6.38%로 가장 큰 낙폭을 보였네요. 경기 위축에 따른 원자재 수요감소가 영향을 미친 것으로 보입니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 코스피에서는 금양이 22.86%로 최상우에 올랐습니다. 금양은 원통형 배터리를 생산하는 기업인데, 2차전지 주식 내에서도 강한 상승을 보이고 있습니다. 유엔젤, KT..