퀀트 오아시스

이전 글에서 언급한 양매도 전략의 주요 요약은 다음과 같습니다. 1.주가의 등락을 예측하는 것보다 변동성을 예측하는 것이 쉬움 2.변동성은 주로 장중에 하락하는 경향이 있음 3.만기 초기에는 베가가 크고 세타가 작지만, 만기가 가까워질수록 베가는 줄어들고 세타가 늘어남 4.이러한 베가 효과를 활용하기 위해 만기 초기에 데일리 양매도 전략을 적용하는 것이 좋음 [옵션트레이딩] 옵션 양매도 수익구조(feat. 베가)1. 양매도는 구조적으로 승률이 높은 전략입니다. 그런데 대부분 사람들은 높은 승률이 지속되다보면 실력이라고 착각하게 됩니다. 이에 자만심에빠지고 결국 자금관리나 손절에서 실패하여 시quantoasis.tistory.com 오늘의 포스팅에서는 데일리 양매도에 대한 백테스팅을 진행해보려 합니다. 이..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 두바이유 현물의 수익률은 6.28%였습니다. 사우디의 감산 발표로 두바이유 현물은 대폭 상승했습니다. 이번 주 미 에너지정보청의 발표에 따르면 미 원유 재고는 전주 대비 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 상황에서 두바이유 현물은 0.91달러 상승한 75.22달러에 마감했습니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목 - 메타랩스의 수익률은 39.88%로 상승했습니다. 이번 주에는 유지헌 대표이사의 사임으로 하지성 대표이사가 신임 대표이사로 선임되었습니다. 메타랩스는 국내 1,2위 모발이식 중점 진료를 보유하고 있어, 이번 신임 대표이사 선임을 통해 더욱 성장할 가능성이 높아졌습니다. 이에 따라 투자자들은 메타랩스의 실..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 - 코스피의 수익률은 1.66%였습니다. 이번 주는 미국 부채한도 협상이 타결되면서 글로벌 증시가 안정화되는 모습을 보였습니다. - 두바이유 현물의 수익률은 -6.6%이었습니다. 이 기간 동안 두바이유 현물은 OPEC+ 일부 회원국의 감산 결정과 미 부채한도에 대한 합의 등의 영향을 받았습니다. 특히, 미 부채한도 합의안 통과에 대한 불확실성과 중국의 제조업 PMI가 시장 예상보다 낮게 나타나 원유 수요 감소가 우려되는 등의 요인이 유가 하락을 겪었습니다. - 터키 리라의 수익률은 4.38%였습니다. 에르도안 대통령의 포퓰리즘 경제정책이 이어질 것으로 예상되면서 미국 달러화당 터키 리라화 환율은 20리라까지 치솟았습니다..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 코스피의 수익률은 0.83%로, 전 주 대비 상승했습니다. 코스피는 부채한도 협상 등 여러 요인에 따라 변동성이 예상되며, 투자자들은 주식 시장의 변화에 주의를 기울이고 있습니다. 홍콩H지수의 수익률은 -5.69%로 하락했습니다. 마이크론 규제로 인한 미중 갈등과 미국 부채 한도 협상 등 지정학적 긴장감이 고조되었기 때문입니다. 두바이유 현물의 수익률은 1.79였습니다. 이는압둘아지즈 빈 살만 사우디 에너지 장관의 경고성 발언에 유가가 소폭 뛰었다는 것이 원인입니다. 은(NYMEX)의 수익률은 -3.05%로 하락했습니다. 이는 미국 경제 지표가 예상보다 좋지 않았고, 중국과 미국의 무역분쟁이 재조명되면서 금속 시장 전반..

안녕하세요. 최근 많은 블로거들이 백테스트 결과와 전략을 공유하고 있어 많은 시스템 트레이더 분들이 관심을 갖고 계실 것입니다. 그중에서도 백석꾼님의 '직장인 전략'과 퀀스택스님의 '슈퍼 ETF 전략'은 특히 유명한 전략 중 하나입니다. ETF 시스템 트레이딩 연구소 : 네이버 블로그 ETF 트레이딩 연구 결과 기록을 위한 블로그입니다. 공지의 네비게이션 페이지를 이용하면 보다 쉽게 연구결과를 찾을 수 있습니다. since 2022-08-08 blog.naver.com Get the money : 네이버 블로그 Bill Staxx through Quant Quant + Bill Staxx = Quanstaxx blog.naver.com 오늘은 이러한 ETF 전략의 효과를 극대화하기 위해 활용할 수 있는 ..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 리플의 수익률은 7.23%로 나타났습니다. 리플은 SEC와의 증권성 소송전에서 승리 가능성이 높아졌다는 기사가 나왔습니다. 나스닥 종합의 수익률은 2.92였습니다. 이번 주 초에는 조 바이든 대통령과 의회 지도자 간 부채한도 문제를 논의하는 2차 협상이 있었고, 이에 대한 기대감이 지수에 영향을 미쳤습니다. WTI, 원유 뉴욕근월의 수익률은 1.51%로 나타났습니다. 이는 전주 대비 상승한 수치입니다.미국과 중국의 무역협상이 이어지며, 이에 따라 원유 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 이란과 사우디 아라비아 간의 긴장이 지속되고 있어, 이 지역에서의 원유 생산에 대한 우려도 있습니다. 일본 엔의 수익률은 3.11..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스비트코인의 수익률은 -8.37%로 하락세를 보였습니다. 이에 대한 원인으로는 유럽연합(EU) 의회 코인 규제 통과와 미국 은행권 위기에 대한 우려 등이 분석되고 있습니다. 그러나 이번 주 초부터는 다시 상승세를 보이기도 했으나, 최근에는 다시 하락세를 보이고 있습니다. 이에 대한 전망은 여전히 불확실하며, 비트코인을 비롯한 가상자산은 여전히 가격 불확실성이 높아 안전자산으로 봐야 한다는 의견이 나오고 있습니다.팔라듐(NYMEX)의 수익률은 7.8%로 상승했습니다. 이는 미국과 중국의 무역협상이 긍정적으로 진행되고 있다는 기대감과 함께, 자동차 산업에서 팔라듐 수요가 증가하고 있는 것이 영향을 미쳤습니다. 또한, 브라질의 ..

본 주간시황은 chatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스니켈-LME현물의 수익률은 6.13%였습니다. LME 재고량은 전주 대비 2.7% 감소하여 2007년 11월 이후 최저치를 기록하고 있습니다. 니켈의 신규 수요가 확대되면서 수익률이 증가하고 있습니다. 두바이유 현물의 수익률은 -8.25%로 하락했습니다. 이번 주 초에는 OPEC+의 감산 발표로 인해 가격이 상승했으나, 이후 미 중국 무역협상의 부진과 석유수요 둔화 등으로 인해 다시 하락세를 보이고 있습니다.이는 OPEC+ 일부 회원국의 자발적 감산 발표와 미 상업 원유재고의 감소 등이 영향을 미친 것으로 보입니다. 2. 시장별 상승 TOP 10 종목삼화전자의 수익률은 100.14%였습니다. 삼화전자는 페라이트 사업에서 ..

1. 양매도는 구조적으로 승률이 높은 전략입니다. 그런데 대부분 사람들은 높은 승률이 지속되다보면 실력이라고 착각하게 됩니다. 이에 자만심에빠지고 결국 자금관리나 손절에서 실패하여 시장에서 아웃되는 경우가 많습니다. 레버리지가 크고 이론상 무한손실도 가능하기 때문에 매우 위험하지만, 기계적으로 접근한다면 꽤 매력적인 전략임에는 틀림없습니다. 2. 양매도는 말그대로 콜옵션과 풋옵션을 둘다 매도하는 전략입니다. 콜과 풋을 둘다 매도하게되면 아래와 같은 그래프가 나옵니다. 검은색은 손익그래프이고 초록색은 만기 그래프입니다. 검은색 선은 만기가 가까워 짐에 따라 초록색 선에 붙게됩니다. 검은색 그래프가 빨간 선 위에 있을때 수익인데요. 즉, 만기때까지 기초자산인 KOSPI200이 특정 범위 내에 있다면 수익을 ..

본 주간시황은 ChatGPT의 도움을 받아 작성되었습니다. 1. 국내 외 주요 인덱스 비트코인의 수익률은 5.02%로 나타났습니다. 이번 주 초 유럽연합(EU) 의회 코인 규제 통과 이후 횡보 장세를 지속하다가, 최근에는 상승세를 보이고 있습니다. 미국 은행권 위기에 대한 우려가 다시 커지면서 비트코인이 대체투자처로 부각된 결과라는 분석이 있습니다. 그러나 미국과 유럽에서의 규제 강화와 가격 불확실성 등의 여러 요인이 있으니 주의하셔야 합니다. 심천종합지수의 수익률은 -4.27%로 하락했습니다. 이는 미국과 중국의 무역분쟁으로 인한 불확실성과 경기둔화 우려로 인한 것으로 분석됩니다. 또한, 중국 내 증시 규제 강화와 기업 실적 부진 등도 영향을 미쳤습니다. 밀(CBOT)의 수익률은 -7.47%로 하락했습..