이번 포스팅에서는 머신러닝 기법중 비지도학습인 클러스터링을 이용한 롱숏트레이딩에 대해 적어보겠습니다. 이 연구를 하게된 계기는 아래 논문때문인데요. 논문의 방법론은 아래와 같습니다. 1. 클러스터링 기법으로 KOSPI200 개별종목을 군집화 2. 군집 내에서 수익률 순위로 페어를 결정 3. 페어간 수익률 차이(spread)를 표준편차로 나타내 임계값을 넘으면 롱숏 전략 수행 백테스트결과는 아래와 같은데 훌륭해 보이죠? :: Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering :: 1. 서 론 페어 트레이딩은 유사한 가격흐름을 지닌 두 종목 간의 스프레드를 활용하는 투자전략으로 주로 기업의 펀더멘털 보다는 주식 시계열 특성에 기반 한 통계적 차..
