이전 글에서 언급한 양매도 전략의 주요 요약은 다음과 같습니다. 1.주가의 등락을 예측하는 것보다 변동성을 예측하는 것이 쉬움 2.변동성은 주로 장중에 하락하는 경향이 있음 3.만기 초기에는 베가가 크고 세타가 작지만, 만기가 가까워질수록 베가는 줄어들고 세타가 늘어남 4.이러한 베가 효과를 활용하기 위해 만기 초기에 데일리 양매도 전략을 적용하는 것이 좋음 [옵션트레이딩] 옵션 양매도 수익구조(feat. 베가)1. 양매도는 구조적으로 승률이 높은 전략입니다. 그런데 대부분 사람들은 높은 승률이 지속되다보면 실력이라고 착각하게 됩니다. 이에 자만심에빠지고 결국 자금관리나 손절에서 실패하여 시quantoasis.tistory.com 오늘의 포스팅에서는 데일리 양매도에 대한 백테스팅을 진행해보려 합니다. 이..
